Volumes horaires
- CM 18.0
- Projet -
- TD -
- Stage -
- TP 7.5
- DS -
Crédits ECTS
Crédits ECTS 4.0
Objectif(s)
Le cours se découpe en deux parties. La première partie a pour objectif d'étudier l'évaluation et de la couverture de produits dérivés dans les marchés multi-devises. La seconde partie du cours se concentre sur les modèles de taux d'intérêt et les produits associés.
Jerome LELONG
Contenu(s)
- Marchés multi-devises
- Arbitrage entre plusieurs devises
- Modélisation de la dynamique des taux de change
- Le taux de change comme un changement de numéraire
- Portefeuille de couverture
- Modèles de taux d'intérêt
- Principes de la modélisation de la courbe des taux
- Quelques modèles de taux court : Merton, Vasicek, modèles affines, Cox Ingersoll Ross
- Options sur zéro-coupons
- Modélisation du taux forward : approche de Heath Jarrow Morton.
- Mesure forward
- Pricing actions avec taux d'intérêt stochastique
- Introduction au calcul stochastique pour la finance
- Valorisation et couverture d'options dans le modèle de Black Scholes multi-dimensionnel
- Conception et programmation orientée object en C++ (pour le projet)
- Méthodes de Monte Carlo en finance (pour le projet)
CONTRÔLE CONTINU :
Type d'évaluation (ex : TP, assiduité, participation) : Sans
SESSION NORMALE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : examen final écrit + projet
Salle spécifique :
Durée : 2h
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) : résumé feuille A4 manuscrite recto-verso
Documents interdits (ex : livres, tous documents) : tous documents non autorisés
Matériel (ex : calculatrices): tous matériels interdits
Note : N1 = (E1 + P1) / 2
SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : examen écrit + projet
Salle spécifique :
Durée : 2h
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) : résumé feuille A4 manuscrite recto-verso
Documents interdits (ex : livres, tous documents) : tous
Matériel (ex : calculatrices): aucun matériel autorisé
Note : N2 = (E2 + P2) / 2
N1=(E1 + P1)/2
N2=(E2 + P2)/2
E1 : examen session 1
E2 : examen session 2
P1 : Projet
P2 : version corrigée de P1
Le cours est programmé dans ces filières :
- Cursus ingénieur - Filière IF - Semestre 9
Code de l'enseignement : 5MMMT
Langue(s) d'enseignement :
Le cours est rattaché aux structures d'enseignement suivantes :
- Equipe Probabilités-Statistique
- Equipe Finance
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