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Une voie, plusieurs choix
Informatique et Mathématiques appliquées
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> Formation > Cursus ingénieur

Marchés de taux - WMMFTMP3

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  • Volumes horaires

    • CM : 18.0
    • TD : -
    • TP : -
    • Projet : -
    • Stage : -
    • DS : -
    Crédits ECTS : 2.0
  • Responsables : -

Objectifs

Le cours se découpe en deux parties. La première partie a pour objectif d'étudier l'évaluation et de la couverture de produits dérivés dans les marchés multi-devises. La seconde partie du cours se concentre sur les modèles de taux d'intérêt et les produits associés.

Contenu

  • Marchés multi-devises
    1. Arbitrage entre plusieurs devises
    2. Modélisation de la dynamique des taux de change
    3. Le taux de change comme un changement de numéraire
    4. Portefeuille de couverture
  • Modèles de taux d'intérêt
    1. Principes de la modélisation de la courbe des taux
    2. Quelques modèles de taux court : Merton, Vasicek, modèles affines, Cox Ingersoll Ross
    3. Options sur zéro-coupons
    4. Modélisation du taux forward : approche de Heath Jarrow Morton.
    5. Mesure forward
    6. Pricing actions avec taux d'intérêt stochastique

Prérequis

cours 3A "Gestion dynamique des risques"
cours 3A "Fondements mathématiques du calcul stochastique"

Contrôles des connaissances

CONTRÔLE CONTINU :
Type d'évaluation (ex : TP, assiduité, participation) : Sans

SESSION NORMALE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : examen final écrit.
Salle spécifique :
Durée : 2h
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) : résumé feuille A4 manuscrite recto-verso
Documents interdits (ex : livres, tous documents) : tous documents non autorisés
Matériel (ex : calculatrices): tous matériels interdits

  • matériel autorisé, préciser :
  • matériel interdit, préciser :
    Commentaires :

SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : écrit
Salle spécifique :
Durée : 1h30
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) : résumé feuille A4 manuscrite recto-verso
Documents interdits (ex : livres, tous documents) : tous
Matériel (ex : calculatrices): aucun matériel autorisé

  • matériel autorisé, préciser :
  • matériel interdit, préciser :
    Commentaires :

N1=E1
N2=E2

Calendrier

Le cours est programmé dans ces filières :

  • Cursus ingénieur - Filière IF - Semestre 9
cf. l'emploi du temps 2020/2021

Informations complémentaires

Code de l'enseignement : WMMFTMP3
Langue(s) d'enseignement : FR

Le cours est rattaché aux structures d'enseignement suivantes :

Vous pouvez retrouver ce cours dans la liste de tous les cours.

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mise à jour le 30 juin 2020

Université Grenoble Alpes