Modelisation and Programmation Project - 5MMPMP
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Goals
Designing and Implementing a Monte Carlo pricer in C++
Contact Jérôme LELONG
Content The goal is to design and implement an option pricer for multi-asset products in the Black Scholes models. This project is a first approach to the implementation of Monte Carlo algorithms.
Prerequisitesnone
Tests
N1=Projet
Pas de rattrapage possible.
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Date of update March 12, 2014