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Une voie, plusieurs choix
Informatique et Mathématiques appliquées
Une voie, plusieurs choix

> Formation > Cursus ingénieur

Modelisation and Programmation Project - 5MMPMP

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  • ECTS : 2.0

Goals

Designing and Implementing a Monte Carlo pricer in C++

Contact Jérôme LELONG

Content

The goal is to design and implement an option pricer for multi-asset products in the Black Scholes models. This project is a first approach to the implementation of Monte Carlo algorithms.



Prerequisites

none

Tests



N1=Projet
Pas de rattrapage possible.

Additional Information

Curriculum->For Financial Engineering->Semester 5

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Date of update March 12, 2014

French
Grenoble INP - Ensimag
École nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées
681, rue de la passerelle - Domaine universitaire - BP 72
38402 SAINT MARTIN D'HERES
 
 
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    Université Grenoble Alpes