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Monte-Carlo methods in financial engineering - WMMF9M12

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  • Number of hours

    • Lectures : 15.0
    • Tutorials : -
    • Laboratory works : 21.0
    • Projects : -
    • Internship : -
    • Written tests : -
    ECTS : 4.0
  • Officials : Jerome LELONG

Goals

Monte-Carlo methods and their applications to the pricing and hedging of financial derivatives

Content

  • Sampling Random distributions, discretization of Brownian motion, Brownian bridge;
  • Low discrepency sequences;
  • Variance reduction: stratification, antithetic random variables, importance sampling, adaptive Monte Carlo methods;
  • Numerical methods for computing Greeks.

Tests

N1=E1
N2=E2

E1 = examen écrit
E2 = examen écrit (session de rattrapage)

Calendar

The course exists in the following branches:

  • Curriculum - Financial Engineering - Semester 9
see the course schedule for 2020-2021

Additional Information

Course ID : WMMF9M12
Course language(s): FR

The course is attached to the following structures:

You can find this course among all other courses.

Bibliography

P. Jackel, Monte Carlo methods in finance, Wiley (2002).
P. Glasserman, Monte Carlo methods in financial engineering, Springer (2003).

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Date of update March 10, 2020

Université Grenoble Alpes