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Méthodes de Monte-Carlo en finance - WMMF9M12

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  • Volumes horaires

    • CM : 15.0
    • TD : -
    • TP : 21.0
    • Projet : -
    • Stage : -
    • DS : -
    Crédits ECTS : 4.0
  • Responsables : Jerome LELONG

Objectifs

Introduire les principales techniques de type Monte Carlo, pour la valorisation et la couverture des produits dérivées.

Contenu

  • Simulation de variables aléatoires, simulation du mouvement Brownien, pont brownien;
  • Réduction de variance variables de contrôle: stratification, variables antithétiques, fonctions d'importance, méthodes adaptatives;
  • Méthodes numériques pour le calcul des grecques.
  • Schémas de discrétisation et méthodes multi-niveaux

Prérequis

cours 2A "Processus stochastique et application à la finance"

Contrôles des connaissances

CONTRÔLE CONTINU : sans

SESSION NORMALE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : Epreuve finale écrite.
Salle spécifique :
Durée : 2h
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) : notes de cours manuscrites
Documents interdits (ex : livres, tous documents) : tous documents non autorisés
Matériel (ex : calculatrices): tous matériels interdits

  • matériel autorisé, préciser :
  • matériel interdit, préciser :
    Commentaires :

SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : écrit
Salle spécifique :
Durée : 1h30
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) : feuille A4 manuscrite recto-verso
Documents interdits (ex : livres, tous documents) : tous documents interdits
Matériel (ex : calculatrices):

  • matériel autorisé, préciser :
  • matériel interdit, préciser :
    Commentaires :

N1=E1
N2=E2

E1 = examen écrit
E2 = examen écrit (session de rattrapage)

Calendrier

Le cours est programmé dans ces filières :

  • Cursus ingénieur - Filière IF - Semestre 9
cf. l'emploi du temps 2020/2021

Informations complémentaires

Code de l'enseignement : WMMF9M12
Langue(s) d'enseignement : FR

Le cours est rattaché aux structures d'enseignement suivantes :

Vous pouvez retrouver ce cours dans la liste de tous les cours.

Bibliographie

P. Jackel, Monte Carlo methods in finance, Wiley (2002).
P. Glasserman, Monte Carlo methods in financial engineering, Springer (2003).

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mise à jour le 10 mars 2020

Université Grenoble Alpes