Pilotage bancaire : risques, réglementation et éthique - WMMF9M20

Pilotage bancaire et risques

1. Panorama de la finance

• La crise de 1929
• Panorama de la finance

2. Panorama de la banque

• Présentation des banques.
• Dérives de la finance bancaire

3. Mesure des risques et objectifs de gestion
Obligation avant de venir à cette séance : avoir lu Polycopié- P1 :
Objectifs de gestion et mesure des risques

4. TD n °1 : gestion des fonds propres

• gestion du rendement des fonds propres
• gestion de la faillite bancaire

5. Risque de taux
Obligation avant de venir à cette séance : avoir lu Polycopié- P2 :
Risque de taux

6. TD n °2 : couverture d’un crédit par son financement

• gestion du risque de taux
• comparaison des modèles de taux

7. Pilotage bancaire
Obligation avant de venir à cette séance : avoir lu Polycopié- P3 :
Pilotage bancaire

8. Pilotage bancaire - ALM
-pratiques ALM (TCI) et Indicateurs de performances (RAROC).

9. Pilotage bancaire – Tarification et titrisation
Obligation avant de venir à cette séance : avoir lu Polycopié- P5 :
Titrisation

10. Pilotage bancaire – Risque de crédit
Obligation avant de venir à cette séance : avoir lu Polycopié- P6 :
Risque de crédit
-Modèles de risque de crédit : CreditMetrics, CreditRisk+…

11. TD n °3 : Pricing d’un crédit

• Utilisation de la méthode de Monte-Carlo
• Evaluation d’un crédit avec risque de remboursement anticipé et de crédit

12. Pilotage bancaire – Réglementation bancaire
Obligation avant de venir à cette séance : avoir lu Polycopié- P4 :
Bâle III
-Objectifs et grandes lignes du ratio de solvabilité.

Neant

CONTRÔLE CONTINU :
Type d'évaluation (ex : TP, assiduité, participation) : Un contrôle continu noté sur 10 points portant sur la participation en cours, la lecture préalable des polycopiés et les résultats des TD.

SESSION NORMALE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : examen final noté sur 10 points.
Salle spécifique :
Durée : 2 heures
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) :
Documents interdits (ex : livres, tous documents) :documents interdits
Matériel (ex : calculatrices): calculatrice nécessaire

• matériel autorisé, préciser :calculatrice uniquement
• matériel interdit, préciser :
  Commentaires :

SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) :
Salle spécifique :
Durée :
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) :
Documents interdits (ex : livres, tous documents) :
Matériel (ex : calculatrices):

• matériel autorisé, préciser :
• matériel interdit, préciser :
  Commentaires :

N1=E1+CC
N2=E2
où
E1 = examen final noté sur 10 points
CC = contrôle continu noté sur 10 points
E2 = examen final (session de rattrapage)

Crouhy, M., Galai D., et Mark R. (2001), “Risk management: comprehensive chapters on market, credit and operational |risk ; features an integrated VaR framework ; hedging strategies for reducing risk. ” - New-York : McGraw-Hill, 2001. - 717 p. - ISBN 0-07-135731-9

Jorion P. (2001), “Value at risk : the new benchmark for managing financial risk.” Philippe Jorion. - 2nd ed. - New-York : McGraw-Hill, 2001. - 544 p. - ISBN 0-07-135502-2

Dumontier, P. et Dupré, D. (2005), “Pilotage bancaire : les normes IAS et la réglementation Bâle II. ” - Paris : Revue Banque Editeur, 2005. - 298 p.

www.gloriamundi.org : site de référence sur la VAR (derniers articles de recherche en ligne).
www.defaultrisk.com : site de référence sur le risque de crédit (derniers articles de recherche en ligne).
www.bis.org : site de référence pour les documents officiels de la BRI édicté par le comité de Bâle.
www.banque-France.fr : site de la commission bancaire contenant la réglementation française.

https://sites.google.com/site/financeresponsable/ : mon site internet « crises et éthique de l’action ».