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Une voie, plusieurs choix
Informatique et Mathématiques appliquées
Une voie, plusieurs choix

> Formation > Cursus ingénieur

Principles of continuous time finance - 5MMPFTC

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  • Number of hours

    • Lectures : 24.0
    • Tutorials : 12.0
    ECTS : 2.0

Goals

The objetive of this course is to present the tools and technics used to price financial instruments. In this course we focus on economic and financial reasoning.

Contact Ollivier TARAMASCO

Content

Binomial model - risk neutral probability - Arrox-Debreu's prices
Ito Formula
Balck-Scholes Formula - Hedging Portfolio
Cahnge of numeraire - Exchange options - Quanto Options
Barrier Options



Prerequisites

Finance and applied mathematics courses of Ensimag 2nd Year program.

Tests

Exam: 100%



N1=EXAM1
N2=EXAM2

Additional Information

Curriculum->For Financial Engineering->Semester 5

Bibliography

Hull, J. "Options, futures et autres dérivés"n Pearson Ed.

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French
Grenoble INP - Ensimag
École nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées
681, rue de la passerelle - Domaine universitaire - BP 72
38402 SAINT MARTIN D'HERES
 
 
République Française         Groupe INP
    Université Grenoble Alpes