Ensimag Rubrique Formation 2022

Processus Stochastique et Applications financières - 4MMPSAF4

  • Volumes horaires

    • CM 16.5
    • TD 16.5

    Crédits ECTS

    Crédits ECTS 2.5

Objectif(s)

Ce cours est une introduction aux processus stochastiques et présente quelques applications en finance. Il donne des bases sur les processus discrets (chaînes de Markov, Martingales). Puis les principes de base des modèles financiers sont abordés sur des modèles à temps discret.

Contact Pierre ETORE

Contenu(s)

Le plan général du cours aborde
1. Rappels d'intégration
2. Espérance conditionnelle
3. Processus Stochastiques : Généralités, exemple des chaînes de Markov
4. Martingales à temps discret
5. Modèles Financiers à temps discret



Prérequis

3MMPA1 Probabilités Appliquées est pré-requis.

Contrôle des connaissances

CONTRÔLE CONTINU :

Pas de contrôle continu.

SESSION NORMALE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : écrit
Salle spécifique :
Durée : 3 h
Documents autorisés : notes de cours et TD
Documents interdits : tout autre document (autres cours, livres etc...)
Matériel (ex : calculatrices):

  • matériel autorisé, préciser :
  • matériel interdit, préciser : Calculatrices, smartphones etc... interdits
    Commentaires :

SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : écrit
Salle spécifique :
Durée : 2h

Documents et matériels autorisés ou interdits: idem



N1 = E1
N2= Max( E1 , E2 )

Informations complémentaires

Cursus ingénieur->Filière IF->Semestre 3

Bibliographie

Grimmett, G., Stirzaker, D. “Probability and Random Processes”, Oxford 3 edition 2001

Shreve, S.E., "Stochastic Calculus for Finance I : The Binomial Asset Pricing Model", Springer Finance 2003.