Processus stochastique et applications financières - 4MMPSAF6

Le plan général du cours aborde
1. Rappels d'intégration
2. Espérance conditionnelle
3. Processus Stochastiques : Généralités, exemple des chaînes de Markov
4. Martingales à temps discret
5. Modèles Financiers à temps discret

3MMPA1 Probabilités Appliquées est pré-requis.

CONTRÔLE CONTINU :

Pas de contrôle continu.

SESSION NORMALE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : écrit
Salle spécifique :
Durée : 3 h
Documents autorisés : notes de cours et TD
Documents interdits : tout autre document (autres cours, livres etc...)
Matériel (ex : calculatrices):

• matériel autorisé, préciser :
• matériel interdit, préciser : Calculatrices, smartphones etc... interdits
  Commentaires :

SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : écrit
Salle spécifique :
Durée : 2h

Documents et matériels autorisés ou interdits: idem

N1 = ( CC + 3 x E1) / 4
N2= Max( N1 , E2 )

Le cours est programmé dans ces filières :

• Cursus ingénieur - Filière IF - Semestre 7

Code de l'enseignement : 4MMPSAF6
Langue(s) d'enseignement :

Le cours est rattaché aux structures d'enseignement suivantes :

• Equipe Finance
• Equipe Probabilités-Statistique

Vous pouvez retrouver ce cours dans la liste de tous les cours.

Grimmett, G., Stirzaker, D. “Probability and Random Processes”, Oxford 3 edition 2001

Shreve, S.E., "Stochastic Calculus for Finance I : The Binomial Asset Pricing Model", Springer Finance 2003.