Processus stochastique et applications financières - 4MMPSAF6

Objectif(s)

Ce cours est une introduction aux processus stochastiques et présente quelques applications en finance. Il donne des bases sur les processus discrets (chaînes de Markov, Martingales). Puis les principes de base des modèles financiers sont abordés sur des modèles à temps discret.

Responsable(s)

Pierre ETORE

Contenu(s)

Le plan général du cours aborde
1. Rappels d'intégration
2. Espérance conditionnelle
3. Processus Stochastiques : Généralités, exemple des chaînes de Markov
4. Martingales à temps discret
5. Modèles Financiers à temps discret

3MMPA1 Probabilités Appliquées est pré-requis.

Contrôle des connaissances

Evaluation : 25% de Devoir à la maison et 75% de Examen Ecrit (3h)

Rattrapage : 25% de Devoir à la maison (note reportée) et 75% de Examen Ecrit (2h)

CONTRÔLE CONTINU :
Un DM sera posé et constituera la note de contrôle continu (CC)

SESSION NORMALE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : écrit
Salle spécifique :
Durée : 3 h
Documents autorisés : notes de cours et TD, DM de l’année et leur correction
Documents interdits : tout autre document (autres cours, livres etc...)
Matériel (ex : calculatrices):

• matériel autorisé, préciser :
• matériel interdit, préciser : Calculatrices, smartphones etc... interdits
  Commentaires :

SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : écrit
Salle spécifique :
Durée : 2h

Documents et matériels autorisés ou interdits: idem

Au final

N1 = 0.25 x CC1 + 0.75 x ET1

N2 = max( N1, 0.25 x CC2 + 0.75 x ET2) (avec CC2=CC1)

Calendrier

Le cours est programmé dans ces filières :

• Cursus ingénieur - Filière IF - Semestre 7

Informations complémentaires

Code de l'enseignement : 4MMPSAF6
Langue(s) d'enseignement :

Le cours est rattaché aux structures d'enseignement suivantes :

• Equipe Finance
• Equipe Probabilités-Statistique

Vous pouvez retrouver ce cours dans la liste de tous les cours.

Bibliographie

Grimmett, G., Stirzaker, D. “Probability and Random Processes”, Oxford 3 edition 2001

Shreve, S.E., "Stochastic Calculus for Finance I : The Binomial Asset Pricing Model", Springer Finance 2003.