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Informatique et Mathématiques appliquées
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Processus stochastique et applications financières - 4MMPSAF6

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  • Volumes horaires

    • CM : 16.5
    • TD : 16.5
    • TP : -
    • Projet : -
    • Stage : -
    • DS : -
    Crédits ECTS : 3.0
  • Responsables : Pierre ETORE

Objectifs

Ce cours est une introduction aux processus stochastiques et présente quelques applications en finance. Il donne des bases sur les processus discrets (chaînes de Markov, Martingales). Puis les principes de base des modèles financiers sont abordés sur des modèles à temps discret.

Contenu

Le plan général du cours aborde
1. Rappels d'intégration
2. Espérance conditionnelle
3. Processus Stochastiques : Généralités, exemple des chaînes de Markov
4. Martingales à temps discret
5. Modèles Financiers à temps discret

Prérequis

3MMPA1 Probabilités Appliquées est pré-requis.

Contrôles des connaissances

CONTRÔLE CONTINU :

Pas de contrôle continu.

SESSION NORMALE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : écrit
Salle spécifique :
Durée : 3 h
Documents autorisés : notes de cours et TD
Documents interdits : tout autre document (autres cours, livres etc...)
Matériel (ex : calculatrices):

  • matériel autorisé, préciser :
  • matériel interdit, préciser : Calculatrices, smartphones etc... interdits
    Commentaires :

SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : écrit
Salle spécifique :
Durée : 2h

Documents et matériels autorisés ou interdits: idem

N1 = ( CC + 3 x E1) / 4
N2= Max( N1 , E2 )

Calendrier

Le cours est programmé dans ces filières :

  • Cursus ingénieur - Filière IF - Semestre 7
cf. l'emploi du temps 2020/2021

Informations complémentaires

Code de l'enseignement : 4MMPSAF6
Langue(s) d'enseignement : FR

Le cours est rattaché aux structures d'enseignement suivantes :

Vous pouvez retrouver ce cours dans la liste de tous les cours.

Bibliographie

Grimmett, G., Stirzaker, D. “Probability and Random Processes”, Oxford 3 edition 2001

Shreve, S.E., "Stochastic Calculus for Finance I : The Binomial Asset Pricing Model", Springer Finance 2003.

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mise à jour le 15 janvier 2017

Université Grenoble Alpes