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Ce cours est une introduction aux processus stochastiques et présente quelques applications en finance. Il donne des bases sur les processus discrets (chaînes de Markov, Martingales). Puis les principes de base des modèles financiers sont abordés sur des modèles à temps discret.
Le plan général du cours aborde
1. Rappels d'intégration
2. Espérance conditionnelle
3. Processus Stochastiques : Généralités, exemple des chaînes de Markov
4. Martingales à temps discret
5. Modèles Financiers à temps discret
3MMPA1 Probabilités Appliquées est pré-requis.
CONTRÔLE CONTINU :
Pas de contrôle continu.
SESSION NORMALE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : écrit
Salle spécifique :
Durée : 3 h
Documents autorisés : notes de cours et TD
Documents interdits : tout autre document (autres cours, livres etc...)
Matériel (ex : calculatrices):
SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : écrit
Salle spécifique :
Durée : 2h
Documents et matériels autorisés ou interdits: idem
N1 = ( CC + 3 x E1) / 4
N2= Max( N1 , E2 )
Le cours est programmé dans ces filières :
Code de l'enseignement : 4MMPSAF6
Langue(s) d'enseignement : 
Le cours est rattaché aux structures d'enseignement suivantes :
Vous pouvez retrouver ce cours dans la liste de tous les cours.
Grimmett, G., Stirzaker, D. “Probability and Random Processes”, Oxford 3 edition 2001
Shreve, S.E., "Stochastic Calculus for Finance I : The Binomial Asset Pricing Model", Springer Finance 2003.
mise à jour le 15 janvier 2017
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