Volumes horaires
- CM 1.5
- Projet -
- TD -
- Stage -
- TP 27.0
- DS -
Crédits ECTS
Crédits ECTS 3.0
Objectif(s)
Concevoir et implementer un outil de couverture de produits dérivés sur plusieurs sous-jacents, versant plusieurs flux à des dates différentes. L'outil sera décomposé entre plusieurs librairies communiquant les unes avec les autres et une interface de sortie. Une difficulté supplémentaire provient du fait qu'il sera nécessaire de transposer la gestion d'un calendrier réel dans un monde purement mathématique.
Responsable(s)
Mnacho ECHENIM, Jerome LELONG
Contenu(s)
L'outil C++ développé dans ce projet sera une extension du projet de couverture de produits dérivés (5MMPCPD). Il communiquera avec une autre librairie codée en C# permettant la gestion du calendrier réel, et lisant les données financières nécessaires à la mise en place de la couverture.
PrérequisEvaluation et Couverture de produits dérivés multi-dimensionnels
Méthodes de Monte Carlo en finance
Projet de couverture de produits dérivés
Conception et programmation orientée objet en C++
Contrôle des connaissances
N1: Projet
N2: Projet
Validation par projet.
N1 = P1
N2 = P2
P2 = version corrigée de P1.
Calendrier
Le cours est programmé dans ces filières :
- Cursus ingénieur - Filière IF - Semestre 9
Informations complémentaires
Code de l'enseignement : 5MMPCMF
Langue(s) d'enseignement : 
Vous pouvez retrouver ce cours dans la liste de tous les cours.
Bibliographie
N/A