Volumes horaires
- CM -
- Projet 24.0
- TD -
- Stage -
- TP -
- DS -
Crédits ECTS
Crédits ECTS 2.0
Objectif(s)
Conception et implémentation d'un pricer Monte-Carlo en C++
Vous analyserez de la description mathématique du problème pour proposer une architecture logicielle pour votre outil. Une attention particulière sera portée sur la validation de l'outil proposé.
Responsable(s)
Jerome LELONG
Contenu(s)
Le but de ce projet est de réaliser en C++ un pricer Monte-Carlo pour les options multi sous-jacents dans le modèle de Black Scholes. Ce cours permet une première approche de la programmation d'algorithmes pour des problèmes probabilistes. Ce projet est ensuite réutilisé dans plusieurs cours de 3A de la filière.
Prérequis- Conception et programmation orientée object en C++
- Introduction au calcul stochastique pour la finance et modèle de Black Scholes (pricing et couverture) en dimension 1
Contrôle des connaissances
Evaluation : Projet (évaluation en continu et sur le rendu)
Rattrapage : Projet (rendu du code et des résultats) (NC)
Projet se déroulant pendant les séances encadrées.
Validation par projet.
N1 = P1
N2 = P2
P2 = version corrigée de P1.
Calendrier
Le cours est programmé dans ces filières :
- Cursus ingénieur - Filière IF - Semestre 9
Informations complémentaires
Code de l'enseignement : 5MMPCPD
Langue(s) d'enseignement : 
Le cours est rattaché aux structures d'enseignement suivantes :
- Equipe Programmation-logiciel
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