Projet de couverture de produits dérivés - 5MMPCPD

Le but de ce projet est de réaliser en C++ un pricer Monte-Carlo pour les options multi sous-jacents dans le modèle de Black Scholes. Ce cours permet une première approche de la programmation d'algorithmes pour des problèmes probabilistes. Ce projet est ensuite réutilisé dans plusieurs cours de 3A de la filière.

cours 2A "Modélisation et programmation" et "Introduction aux Produits Dérivés"

CONTRÔLE CONTINU :
Type d'évaluation (ex : TP, assiduité, participation) : présence en TP

SESSION NORMALE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : projet
Salle spécifique : petite salle de TD pour la soutenance
Durée :
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) :aucun
Documents interdits (ex : livres, tous documents) : tous
Matériel (ex : calculatrices):

• matériel autorisé, préciser :
• matériel interdit, préciser :
  Commentaires :

SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : projet
Salle spécifique :
Durée :
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) :
Documents interdits (ex : livres, tous documents) :
Matériel (ex : calculatrices):

• matériel autorisé, préciser :
• matériel interdit, préciser :
  Commentaires :

N1=Projet
N2=Projet

Le cours est programmé dans ces filières :

• Cursus ingénieur - Filière IF - Semestre 9

Code de l'enseignement : 5MMPCPD
Langue(s) d'enseignement :

Le cours est rattaché aux structures d'enseignement suivantes :

• Equipe Programmation-logiciel

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