Volumes horaires
- CM 36.0
- Projet -
- TD -
- Stage -
- TP -
- DS -
Crédits ECTS
Crédits ECTS 4.0
Objectif(s)
Programmation d’une bibliothèque de simulation et d’estimation des modèles de régression avec résidus de type ARCH en C++
Interface Excel / Web en C#/C++/CLI
Responsable(s)
Ollivier TARAMASCO
Contenu(s)
- Conception d'une structure de données permettant la représentation de modèles ARMA/GARCH
- Calcul de l'espérance et la variance conditionnelle
- Simulation
- Estimation des paramètres par maximum de vraisemblance
- Calcul de la matrice de covariance asymptotique des estimateurs
- Tests sur le paramètres.
- Interface utilisateur.
Cours 2A
Méthodes statistiques pour la finance
Contrôle des connaissances
EXAMEN : 50%
CONTRÔLE CONTINU : 50%
Type d'évaluation (ex : TP, assiduité, participation) : TP
SESSION NORMALE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : Examen sur machine
Salle spécifique : salle d'examen sur machine
Durée : 3h00
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) : aucun
Documents interdits (ex : livres, tous documents) :
Matériel (ex : calculatrices): tous
- matériel autorisé, préciser : aucun
- matériel interdit, préciser : aucun
Commentaires : l'examen sur machine se fait lors de la 6eme séance. La partie contrôle continu est à rendre après la 12ème séance.
SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : TP à rendre.
Salle spécifique : aucune
Durée :
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) :
Documents interdits (ex : livres, tous documents) :
Matériel (ex : calculatrices):
- matériel autorisé, préciser :
- matériel interdit, préciser :
Commentaires : Un travail spécifique à rendre. Pas d'examen dans l'école.
N1=50%CC1 + 50%EXAM1
N2=100%CC2
EXAM1: Examen TP en séance 6, CC1: travail à rendre après la session 12, CC2: travail à rendre à l'enseignant à une date indiquée lors de la convocation à l'examen de session 2.
Calendrier
Le cours est programmé dans ces filières :
- Cursus ingénieur - Filière IF - Semestre 9
Informations complémentaires
Code de l'enseignement : WMMFMA12
Langue(s) d'enseignement : 
Le cours est rattaché aux structures d'enseignement suivantes :
- Equipe Probabilités-Statistique
- Equipe Finance
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