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Une voie, plusieurs choix
Informatique et Mathématiques appliquées
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> Formation > Cursus ingénieur

Projet évaluation de produits structurés - 5MMPEPS4

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  • Volumes horaires

    • CM : -
    • TD : 24.0
    • TP : -
    • Projet : -
    • Stage : -
    • DS : -
    Crédits ECTS : 6.0
  • Responsables : Ollivier TARAMASCO

Objectifs

L'objectif est de concevoir un outil informatique permettant à un gérant d'un produit structuré, d'évaluer et de couvrir son produit.

Contenu

Analyse Financière du produit,
Architecture logicielle du produit,
Version Beta, avec les modèles d'évaluation les plus simples,
Amélioration de la version Beta

  • Modèles d'évolution du prix des actifs
  • Calibration des paramètres,
  • Robustesse du prix, de la couverture
  • Contraintes financières (frais, ...)
    ...

Prérequis

Tous les enseignements de la filière

Contrôles des connaissances

Projet (100%)

N1=P
N2=E2

Calendrier

Le cours est programmé dans ces filières :

  • Cursus ingénieur - Filière IF - Semestre 9
cf. l'emploi du temps 2019/2020

Informations complémentaires

Code de l'enseignement : 5MMPEPS4
Langue(s) d'enseignement : FR

Le cours est rattaché aux structures d'enseignement suivantes :

Vous pouvez retrouver ce cours dans la liste de tous les cours.

Bibliographie

C. Sengupta "Financial modeling using C++", Wiley Finance
U. Cherubini, G. Della Lunga "Structerd Finance", Wiley Finance

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mise à jour le 15 janvier 2017

Université Grenoble Alpes