Volumes horaires
- CM -
- Projet -
- TD 24.0
- Stage -
- TP -
- DS -
Crédits ECTS
Crédits ECTS 6.0
Objectif(s)
L'objectif est de concevoir un outil informatique permettant à un gérant d'un produit structuré, d'évaluer et de couvrir son produit.
Responsable(s)
Ollivier TARAMASCO
Contenu(s)
Analyse Financière du produit,
Architecture logicielle du produit,
Version Beta, avec les modèles d'évaluation les plus simples,
Amélioration de la version Beta
- Modèles d'évolution du prix des actifs
- Calibration des paramètres,
- Robustesse du prix, de la couverture
- Contraintes financières (frais, ...)
...
Tous les enseignements de la filière
Contrôle des connaissances
Projet (100%)
N1=P
N2=E2
Calendrier
Le cours est programmé dans ces filières :
- Cursus ingénieur - Filière IF - Semestre 9
Informations complémentaires
Code de l'enseignement : 5MMPEPS4
Langue(s) d'enseignement : 
Le cours est rattaché aux structures d'enseignement suivantes :
- Equipe Probabilités-Statistique
Vous pouvez retrouver ce cours dans la liste de tous les cours.
Bibliographie
C. Sengupta "Financial modeling using C++", Wiley Finance
U. Cherubini, G. Della Lunga "Structerd Finance", Wiley Finance