Ensimag Rubrique Formation 2022

Projet programmation méthodes mathématiques pour la finance

  • Volumes horaires

    • CM 36.0

    Crédits ECTS

    Crédits ECTS 3.5

Objectif(s)

Programmation d’une bibliothèque de simulation et d’estimation des modèles de régression avec résidus de type ARCH en C++
Interface Excel / Web


Contact Ollivier TARAMASCO

Contenu(s)

Conception d'une structure de données permettant la représentation de modèles ARMA/GARCH
Calcul de l'espérance et la variance conditionnelle
Simulation
Estimation des paramètres par maximum de vraisemblance



Prérequis

Cours 2A
Méthodes statistiques pour la finance

Contrôle des connaissances

Controle continu (100%)



N1=P
pas de rattrapage

Informations complémentaires

Cursus ingénieur->IF->Semestre 5
Equipe->Finance