Volumes horaires
- CM 36.0
Crédits ECTS
Crédits ECTS 3.5
Objectif(s)
Programmation d’une bibliothèque de simulation et d’estimation des modèles de régression avec résidus de type ARCH en C++
Interface Excel / Web
Contact Ollivier TARAMASCO
Contenu(s)
Conception d'une structure de données permettant la représentation de modèles ARMA/GARCH
Calcul de l'espérance et la variance conditionnelle
Simulation
Estimation des paramètres par maximum de vraisemblance
Prérequis
Cours 2A
Méthodes statistiques pour la finance
Contrôle des connaissances
Controle continu (100%)
N1=P
pas de rattrapage
Informations complémentaires
Cursus ingénieur->IF->Semestre 5