Aller au menu Aller au contenu
Une voie, plusieurs choix
Informatique et Mathématiques appliquées
Une voie, plusieurs choix

> Formation > Cursus ingénieur

Fianancial mathematical programmation project

A+Augmenter la taille du texteA-Réduire la taille du texteImprimer le documentEnvoyer cette page par mail cet article Facebook Twitter Linked In
  • Number of hours

    • Lectures : 36.0
    ECTS : 3.5

Goals

Make a C++ library of regression models with ARCH type residuals.
Excel / WEB interface


Contact Ollivier TARAMASCO

Content

Class design of ARMA/GARCH type models
Conditional mean and conditional variance computation.
Simulation
Maximum likelihood estimation



Prerequisites

2nd Year program
Financial statistical methods

Tests

Continuous control (100%)



N1=P
pas de rattrapage

Additional Information

Curriculum->For Financial Engineering->Semester 5

A+Augmenter la taille du texteA-Réduire la taille du texteImprimer le documentEnvoyer cette page par mail cet article Facebook Twitter Linked In
Université Grenoble Alpes