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Une voie, plusieurs choix
Informatique et Mathématiques appliquées
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> Formation > Cursus ingénieur

Projet programmation méthodes mathématiques pour la finance

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  • Volumes horaires

    • CM : 33.0
    Crédits ECTS : 3.75

Objectifs

Programmation d’une bibliothèque de simulation et d’estimation des modèles de régression avec résidus de type ARCH en C++

Interface Excel / Web en C#/C++/CLI


Contact Ollivier TARAMASCO

Contenu

  • Conception d'une structure de données permettant la représentation de modèles ARMA/GARCH
  • Calcul de l'espérance et la variance conditionnelle
  • Simulation
  • Estimation des paramètres par maximum de vraisemblance
  • Calcul de la matrice de covariance asymptotique des estimateurs
  • Tests sur le paramètres.
  • Interface utilisateur.


Prérequis

Cours 2A
Méthodes statistiques pour la finance

Contrôles des connaissances

Controle continu (100%)



N1=P
pas de rattrapage

Informations complémentaires

Cursus ingénieur->IF->Semestre 5

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Université Grenoble Alpes