Volumes horaires
- CM 33.0
Crédits ECTS
Crédits ECTS 3.75
Objectif(s)
Programmation d’une bibliothèque de simulation et d’estimation des modèles de régression avec résidus de type ARCH en C++
Interface Excel / Web en C#/C++/CLI
Contact Ollivier TARAMASCO
Contenu(s)
- Conception d'une structure de données permettant la représentation de modèles ARMA/GARCH
- Calcul de l'espérance et la variance conditionnelle
- Simulation
- Estimation des paramètres par maximum de vraisemblance
- Calcul de la matrice de covariance asymptotique des estimateurs
- Tests sur le paramètres.
- Interface utilisateur.
Prérequis
Cours 2A
Méthodes statistiques pour la finance
Contrôle des connaissances
Controle continu (100%)
N1=P
pas de rattrapage
Informations complémentaires
Cursus ingénieur->IF->Semestre 5