Projet programmation méthodes mathématiques pour la finance
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Objectifs
Programmation d’une bibliothèque de simulation et d’estimation des modèles de régression avec résidus de type ARCH en C++
Interface Excel / Web en C#/C++/CLI
Contact Ollivier TARAMASCO
Contenu - Conception d'une structure de données permettant la représentation de modèles ARMA/GARCH
- Calcul de l'espérance et la variance conditionnelle
- Simulation
- Estimation des paramètres par maximum de vraisemblance
- Calcul de la matrice de covariance asymptotique des estimateurs
- Tests sur le paramètres.
- Interface utilisateur.
PrérequisCours 2A
Méthodes statistiques pour la finance
Contrôles des connaissances Controle continu (100%)
N1=P
pas de rattrapage
Informations complémentaires
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