Fianancial mathematical programmation project
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Goals
Make a C++ library of regression models with ARCH type residuals.
Excel / WEB interface C# and C++/CLI
Contact Ollivier TARAMASCO
Content - Class design of ARMA/GARCH type models
- Conditional mean and conditional variance computation.
- Simulation
- Maximum likelihood estimation
- Asympototic covariance matrix of the estimators
- Tests of parameters
- User's interface
Prerequisites2nd Year program
Financial statistical methods
Tests Continuous control (100%)
N1=P
pas de rattrapage
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