Fianancial mathematical programmation project
A+Augmenter la taille du texteA-Réduire la taille du texteImprimer le documentEnvoyer cette page par mail
Goals
Make a C++ library of regression models with ARCH type residuals.
Excel / WEB interface C# and C++/CLI
Contact Ollivier TARAMASCO
Content - Class design of ARMA/GARCH type models
- Conditional mean and conditional variance computation.
- Simulation
- Maximum likelihood estimation
- Asympototic covariance matrix of the estimators
- Tests of parameters
- User's interface
Prerequisites2nd Year program
Financial statistical methods
Tests Continuous control (100%)
N1=P
pas de rattrapage
A+Augmenter la taille du texteA-Réduire la taille du texteImprimer le documentEnvoyer cette page par mail