Volumes horaires
- CM 18.0
- Projet -
- TD -
- Stage -
- TP -
- DS -
Crédits ECTS
Crédits ECTS 2.0
Objectif(s)
Ce cours a pour objet de présenter les principaux modèles économétriques et les méthodes statistiques associées pour décrire le comportement des cours boursiers.
Responsable(s)
Christophe DUTANG
Contenu(s)
1 Description élémentaire du mouvement des actions, indices et portefeuilles d’actions.
1.1 les données
1.2 Processus des prix
1.3 Processus des rentabilités
1.4 Hypothèse statique
1.5 Série chronologique des rentabilités boursières
1.6 Séries chronologiques classiques
2 Modèles économétriques pour la finance
2.1 Le modèle ARCH(1)
2.2 Propriétés générales des processus de type ARCH
2.3 Estimation des paramètres des modèles ARCH
2.4 Tests dans les modèles ARCH
2.5 Exemples sous R
2.6 Processus à mémoire longue
2.7 Mémoire longue pour la volatilité
Cours de mathématiques appliquées et de finance de 2ème année
Contrôle des connaissances
CONTRÔLE CONTINU :
Type d'évaluation : des TPs démarrés en fin de séance seront à terminer chez soi et à rendre sur Teide. Ils seront à réaliser en binôme. (100%)
SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen : 1 examen écrit
Salle spécifique : salle TD standard
Durée : 1h30
Documents autorisés : tout document manuscrit de l'étudiant
Documents interdits : tout document imprimé ou livres
Matériel (ex : calculatrices): aucun
N1=P
N2=E2
où P est la moyenne des notes de TP.
Calendrier
Le cours est programmé dans ces filières :
- Cursus ingénieur - Filière IF - Semestre 9
Informations complémentaires
Code de l'enseignement : WMMFMA13
Langue(s) d'enseignement : 
Le cours est rattaché aux structures d'enseignement suivantes :
- Equipe Probabilités-Statistique
- Equipe Finance
Vous pouvez retrouver ce cours dans la liste de tous les cours.
Bibliographie
C. Gourieroux : Modèles ARCH et applications financières. Economica
C. Gourieroux, O. Scaillet, A. Safarz : Econométrie de la Finance, Economica.
N. Shephard : Stochastic volatility. Advanced texts in Econometrics.