Volumes horaires
- CM 18.0
- Projet -
- TD -
- Stage -
- TP -
- DS -
Crédits ECTS
Crédits ECTS 2.0
Objectif(s)
Ce cours a pour objet de présenter les principaux modèles économétriques et les méthodes statistiques associées pour décrire le comportement des cours boursiers.
Responsable(s)
Christophe DUTANG
Contenu(s)
1 Description élémentaire du mouvement des actions, indices et portefeuilles d’actions.
1.1 les données
1.2 Processus des prix
1.3 Processus des rentabilités
1.4 Hypothèse statique
1.5 Série chronologique des rentabilités boursières
1.6 Séries chronologiques classiques
2 Modèles économétriques pour la finance
2.1 Le modèle ARCH(1)
2.2 Propriétés générales des processus de type ARCH
2.3 Estimation des paramètres des modèles ARCH
2.4 Tests dans les modèles ARCH
2.5 Exemples sous R
2.6 Processus à mémoire longue
2.7 Mémoire longue pour la volatilité
Cours de mathématiques appliquées et de finance de 2ème année
Contrôle des connaissances
Evaluation : TP notés
Rattrapage : 30% de TP notés (note reportée) et 70% de Examen Ecrit (1h30)
En première session, le contrôle continu (CC) tiendra compte des TP rendus sur Teide et de la participation au cours.
En seconde session, l'évaluation se fera par un examen de 1h30 écrit en salle normale.
Documents autorisés : tout document manuscrit de l'étudiant
Documents interdits : tout document imprimé ou livres
Calendrier
Le cours est programmé dans ces filières :
- Cursus ingénieur - Filière IF - Semestre 9
Informations complémentaires
Code de l'enseignement : WMMFMA13
Langue(s) d'enseignement : 
Le cours est rattaché aux structures d'enseignement suivantes :
- Equipe Finance
- Equipe Probabilités-Statistique
Vous pouvez retrouver ce cours dans la liste de tous les cours.
Bibliographie
C. Gourieroux : Modèles ARCH et applications financières. Economica
C. Gourieroux, O. Scaillet, A. Safarz : Econométrie de la Finance, Economica.
N. Shephard : Stochastic volatility. Advanced texts in Econometrics.