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This course aims at giving students an overview of the management of risks in the banking sector, Assets-Liabilities Management for banks. Theoretical aspects are illustrated by cases. Computing is used to make understand the growing importance of this type of approach in modern finance :
Asset and Liability Management, Basel II, interest rate risk, market risk, credit risk and operational risk.
Prerequisites
Give kind of exam for session 1 and session 2: written, allowed documents or not, oral, practical work, reports, plan, vivas
N1=50%E1+50%CC
Crouhy, M., Galai D., et Mark R. (2001), “Risk management: comprehensive chapters on market, credit and operational |risk ; features an integrated VaR framework ; hedging strategies for reducing risk. ” - New-York : McGraw-Hill, 2001. - 717 p. - ISBN 0-07-135731-9
Jorion P. (2001), “Value at risk : the new benchmark for managing financial risk.” Philippe Jorion. - 2nd ed. - New-York : McGraw-Hill, 2001. - 544 p. - ISBN 0-07-135502-2
Dumontier, P. et Dupré, D. (2005), “Pilotage bancaire : les normes IAS et la réglementation Bâle II. ” - Paris : Revue Banque Editeur, 2005. - 298 p.
www.gloriamundi.org : site de référence sur la VAR (derniers articles de recherche en ligne).
www.defaultrisk.com : site de référence sur le risque de crédit (derniers articles de recherche en ligne).
www.bis.org : site de référence pour les documents officiels de la BRI édicté par le comité de Bâle.
www.banque-France.fr : site de la commission bancaire contenant la réglementation française.
www.perso.wanadoo.fr/denis.dupre : mon site d’aide sur Bâle II et les normes IAS.
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