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Une voie, plusieurs choix
Informatique et Mathématiques appliquées
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> Formation > Cursus ingénieur

Financial mathematical programmation project - WMMFMA10

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  • Number of hours

    • Lectures : 36.0
    • Tutorials : -
    • Laboratory works : -
    • Projects : -
    • Internship : -
    • Written tests : -
    ECTS : 4.0
  • Officials : Ollivier TARAMASCO

Goals

Program a C++ library of regression models with ARCH type residuals.
Excel / WEB interface C# and C++/CLI

Content

  • Class design of ARMA/GARCH type models
  • Conditional mean and conditional variance computation.
  • Simulation
  • Maximum likelihood estimation
  • Asympototic covariance matrix of the estimators
  • Tests of parameters
  • User's interface

Prerequisites

2nd Year program
Financial statistical methods

Tests

Continuous control (100%)

N1=P
pas de rattrapage

Calendar

The course exists in the following branches:

  • Curriculum - Financial Engineering - Semester 9
see the course schedule for 2020-2021

Additional Information

Course ID : WMMFMA10
Course language(s): FR

The course is attached to the following structures:

You can find this course among all other courses.

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Date of update January 15, 2017

Université Grenoble Alpes