Projet de programmation de séries temporelles en finance - WMMFMA10

Volumes horaires
- CM 36.0
- Projet -
- TD -
- Stage -
- TP -
- DS -
Crédits ECTS
Crédits ECTS 4.0

Objectif(s)

Programmation d’une bibliothèque de simulation et d’estimation des modèles de régression avec résidus de type ARCH en C++

Interface Excel / Web en C#/C++/CLI

Responsable(s)

Ollivier TARAMASCO

Contenu(s)

Conception d'une structure de données permettant la représentation de modèles ARMA/GARCH
Calcul de l'espérance et la variance conditionnelle
Simulation
Estimation des paramètres par maximum de vraisemblance
Calcul de la matrice de covariance asymptotique des estimateurs
Tests sur le paramètres.
Interface utilisateur.

Prérequis

Cours 2A
Méthodes statistiques pour la finance

Contrôle des connaissances

CONTRÔLE CONTINU : 100%
Type d'évaluation (ex : TP, assiduité, participation) :

SESSION NORMALE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) :
Salle spécifique :
Durée :
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) :
Documents interdits (ex : livres, tous documents) :
Matériel (ex : calculatrices):

matériel autorisé, préciser :
matériel interdit, préciser :
Commentaires :

SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) :
Salle spécifique :
Durée :
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) :
Documents interdits (ex : livres, tous documents) :
Matériel (ex : calculatrices):

matériel autorisé, préciser :
matériel interdit, préciser :
Commentaires :

N1=P
pas de rattrapage

Calendrier

Le cours est programmé dans ces filières :