Projet de programmation de séries temporelles en finance - WMMFMA10

• Conception d'une structure de données permettant la représentation de modèles ARMA/GARCH
• Calcul de l'espérance et la variance conditionnelle
• Simulation
• Estimation des paramètres par maximum de vraisemblance
• Calcul de la matrice de covariance asymptotique des estimateurs
• Tests sur le paramètres.
• Interface utilisateur.

Cours 2A
Méthodes statistiques pour la finance

CONTRÔLE CONTINU : 100%
Type d'évaluation (ex : TP, assiduité, participation) :

SESSION NORMALE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) :
Salle spécifique :
Durée :
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) :
Documents interdits (ex : livres, tous documents) :
Matériel (ex : calculatrices):

• matériel autorisé, préciser :
• matériel interdit, préciser :
  Commentaires :

SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) :
Salle spécifique :
Durée :
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) :
Documents interdits (ex : livres, tous documents) :
Matériel (ex : calculatrices):

• matériel autorisé, préciser :
• matériel interdit, préciser :
  Commentaires :

N1=P
pas de rattrapage

Le cours est programmé dans ces filières :

• Cursus ingénieur - Filière IF - Semestre 9

Code de l'enseignement : WMMFMA10
Langue(s) d'enseignement :

Le cours est rattaché aux structures d'enseignement suivantes :

• Equipe Finance
• Equipe Probabilités-Statistique

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