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Informatique et Mathématiques appliquées
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Projet de programmation de séries temporelles en finance - WMMFMA10

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  • Volumes horaires

    • CM : 36.0
    • TD : -
    • TP : -
    • Projet : -
    • Stage : -
    • DS : -
    Crédits ECTS : 4.0
  • Responsables : Ollivier TARAMASCO

Objectifs

Programmation d’une bibliothèque de simulation et d’estimation des modèles de régression avec résidus de type ARCH en C++

Interface Excel / Web en C#/C++/CLI

Contenu

  • Conception d'une structure de données permettant la représentation de modèles ARMA/GARCH
  • Calcul de l'espérance et la variance conditionnelle
  • Simulation
  • Estimation des paramètres par maximum de vraisemblance
  • Calcul de la matrice de covariance asymptotique des estimateurs
  • Tests sur le paramètres.
  • Interface utilisateur.

Prérequis

Cours 2A
Méthodes statistiques pour la finance

Contrôles des connaissances

CONTRÔLE CONTINU : 100%
Type d'évaluation (ex : TP, assiduité, participation) :

SESSION NORMALE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) :
Salle spécifique :
Durée :
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) :
Documents interdits (ex : livres, tous documents) :
Matériel (ex : calculatrices):

  • matériel autorisé, préciser :
  • matériel interdit, préciser :
    Commentaires :

SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) :
Salle spécifique :
Durée :
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) :
Documents interdits (ex : livres, tous documents) :
Matériel (ex : calculatrices):

  • matériel autorisé, préciser :
  • matériel interdit, préciser :
    Commentaires :

N1=P
pas de rattrapage

Calendrier

Le cours est programmé dans ces filières :

  • Cursus ingénieur - Filière IF - Semestre 9
cf. l'emploi du temps 2020/2021

Informations complémentaires

Code de l'enseignement : WMMFMA10
Langue(s) d'enseignement : FR

Le cours est rattaché aux structures d'enseignement suivantes :

Vous pouvez retrouver ce cours dans la liste de tous les cours.

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mise à jour le 15 janvier 2017

Université Grenoble Alpes