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Une voie, plusieurs choix
Informatique et Mathématiques appliquées
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> Formation > Cursus ingénieur

Financial Theory - 4MMTF4

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  • Number of hours

    • Lectures : 33.0
    • Tutorials : -
    • Laboratory works : -
    • Projects : -
    • Internship : -
    • Written tests : -
    ECTS : 3.0
  • Officials : Ollivier TARAMASCO

Goals

The objective of this course is to present the fundments in finance theory: decision theory, utility functions,…
Fundamental concepts of market finance will also be presented: equilibrium models, arbitrage, market efficiency.

Content

Part 1:

  1. Utility functions
    1. Risk premium
  2. The mean-variance approach
    1. Efficient Frontier
    2. Equilibrium models : CAPM
    3. Updating in uncertain future. Risk premium.
  3. Arbitration and pricing using arbitrage.

Prerequisites

Some basic notions in mathematics, probability and statistics.

Tests

Exam 100%

N1=E1
N2=E2

Calendar

The course exists in the following branches:

  • Curriculum - Financial Engineering - Semester 7
see the course schedule for 2020-2021

Additional Information

Course ID : 4MMTF4
Course language(s): FR

The course is attached to the following structures:

You can find this course among all other courses.

Bibliography

Quittard-Pinon : Marchés des capitaux et théorie financière.
Merton : Continuous Time Finance
Briys et Viala : éléments de théorie financière.

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Date of update January 15, 2017

Université Grenoble Alpes