Théorie financière - 4MMTF4

Contenu
1- Fonctions d'utilité. Prime de risque. Équivalent certain
2- L'approche moyenne-variance, Frontière efficiente, Modèle d'équilibre : C.A.P.M.,
3- Actualisation en avenir incertain. Primes de risque. Modèles multi-factoriels
4- Arbitrage et évaluation par arbitrage.

Quelques concepts élémentaires de mathématiques, probabilités et statistiques.

CONTRÔLE CONTINU :
Type d'évaluation (ex : TP, assiduité, participation) : NON

SESSION NORMALE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : examen écrit 100%
Salle spécifique :
Durée : 2H
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) : résumé feuille A4 recto-verso manuscrite
Documents interdits (ex : livres, tous documents) : tout document autre que la feuille A4 recto-verso manuscrite
Matériel (ex : calculatrices):

• matériel autorisé, préciser : calculatrice
• matériel interdit, préciser :tout matériel autre que la calculatrice
  Commentaires :

SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : examen écrit
Salle spécifique :
Durée :1h30
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) : feuille A4 recto-verso manuscrite
Documents interdits (ex : livres, tous documents) : tout document autre que la feuille A4 recto-verso manuscrite
Matériel (ex : calculatrices):

• matériel autorisé, préciser : calculatrice
• matériel interdit, préciser : tout matériel autre que la calculatrice
  Commentaires :

• • MCC en présentiel **
    N1=E1
    N2=E2
    où E1: Session 1 examen écrit de 2h
    E2: Session 2 examen écrit d'1h30

• • MCC en distanciel **
    N1=E1
    N2=E2
    où E1: Session 1 examen écrit en distanciel de 2h
    E2: Session 2 examen écrit d'1h30 en distanciel

Le cours est programmé dans ces filières :

• Cursus ingénieur - Filière IF - Semestre 7

Code de l'enseignement : 4MMTF4
Langue(s) d'enseignement :

Le cours est rattaché aux structures d'enseignement suivantes :

• Equipe Finance

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Quittard-Pinon : Marchés des capitaux et théorie financière.
Merton : Continuous Time Finance
Briys et Viala : éléments de théorie financière.