Volumes horaires
- CM 33.0
- Projet -
- TD -
- Stage -
- TP -
- DS -
Crédits ECTS
Crédits ECTS 3.0
Objectif(s)
L'objectif de ce cours est de présenter les fondamentaux en théorie financière : théorie de la décision en avenir incertain, aversion pour le risque, fonctions d'utilité...
Seront aussi présentées des notions fondamentales de la finance des marchés : modèles d’équilibre, arbitrage, efficience des marchés.
Responsable(s)
Ollivier TARAMASCO
Contenu(s)
Contenu
1- Fonctions d'utilité. Prime de risque. Équivalent certain
2- L'approche moyenne-variance, Frontière efficiente, Modèle d'équilibre : C.A.P.M.,
3- Actualisation en avenir incertain. Primes de risque. Modèles multi-factoriels
4- Arbitrage et évaluation par arbitrage.
Quelques concepts élémentaires de mathématiques, probabilités et statistiques.
Contrôle des connaissances
Evaluation : Examen Ecrit (2H)
Rattrapage :
CONTRÔLE CONTINU :
Type d'évaluation (ex : TP, assiduité, participation) : NON
SESSION NORMALE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : examen écrit 100%
Salle spécifique :
Durée : 2H
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) : notes de cours manuscrites.
Documents interdits (ex : livres, tous documents) : tout document autre que les notes de cours manuscrites.
Matériel (ex : calculatrices):
- matériel autorisé, préciser : calculatrice
- matériel interdit, préciser : tout matériel autre que la calculatrice
Commentaires :
SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : examen oral si nombre d'élèves < 6, écrit sinon
Salle spécifique :
Durée : oral : 1H - 1/2H + 1/2H préparation, écrit 2H
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) : feuille A4 recto-verso manuscrite
Documents interdits (ex : livres, tous documents) : tout document autre que la feuille A4 recto-verso manuscrite
Matériel (ex : calculatrices):
- matériel autorisé, préciser : calculatrice
- matériel interdit, préciser : tout matériel autre que la calculatrice
Commentaires :
Calendrier
Le cours est programmé dans ces filières :
- Cursus ingénieur - Filière IF - Semestre 7
Informations complémentaires
Code de l'enseignement : 4MMTF4
Langue(s) d'enseignement : 
Le cours est rattaché aux structures d'enseignement suivantes :
- Equipe Finance
Vous pouvez retrouver ce cours dans la liste de tous les cours.
Bibliographie
Quittard-Pinon : Marchés des capitaux et théorie financière.
Merton : Continuous Time Finance
Briys et Viala : éléments de théorie financière.