Ensimag Rubrique Formation 2022

Théorie financière - 4MMTF4

  • Volumes horaires

    • CM 33.0
    • Projet -
    • TD -
    • Stage -
    • TP -
    • DS -

    Crédits ECTS

    Crédits ECTS 3.0

Objectif(s)

L'objectif de ce cours est de présenter les fondamentaux en théorie financière : théorie de la décision en avenir incertain, aversion pour le risque, fonctions d'utilité...
Seront aussi présentées des notions fondamentales de la finance des marchés : modèles d’équilibre, arbitrage, efficience des marchés.

Responsable(s)

Ollivier TARAMASCO

Contenu(s)

Contenu
1- Fonctions d'utilité. Prime de risque. Équivalent certain
2- L'approche moyenne-variance, Frontière efficiente, Modèle d'équilibre : C.A.P.M.,
3- Actualisation en avenir incertain. Primes de risque. Modèles multi-factoriels
4- Arbitrage et évaluation par arbitrage.

Prérequis

Quelques concepts élémentaires de mathématiques, probabilités et statistiques.

Contrôle des connaissances

CONTRÔLE CONTINU :
Type d'évaluation (ex : TP, assiduité, participation) : NON

SESSION NORMALE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : examen écrit 100%
Salle spécifique :
Durée : 2H
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) : notes de cours manuscrites.
Documents interdits (ex : livres, tous documents) : tout document autre que les notes de cours anuscrites.
Matériel (ex : calculatrices):

  • matériel autorisé, préciser : calculatrice
  • matériel interdit, préciser : tout matériel autre que la calculatrice
    Commentaires :

SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : examen écrit
Salle spécifique :
Durée : 1h30
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) : feuille A4 recto-verso manuscrite
Documents interdits (ex : livres, tous documents) : tout document autre que la feuille A4 recto-verso manuscrite
Matériel (ex : calculatrices):

  • matériel autorisé, préciser : calculatrice
  • matériel interdit, préciser : tout matériel autre que la calculatrice
    Commentaires :

N1=E1
N2=E2
où E1: Session 1 examen écrit de 2h
E2: Session 2 examen écrit d'1h30

    • MCC en distanciel **
      N1=E1
      N2=E2
      où E1: Session 1 examen écrit en distanciel de 2h
      E2: Session 2 examen écrit d'1h30 en distanciel

Calendrier

Le cours est programmé dans ces filières :

  • Cursus ingénieur - Filière IF - Semestre 7
cf. l'emploi du temps 2023/2024

Informations complémentaires

Code de l'enseignement : 4MMTF4
Langue(s) d'enseignement : FR

Le cours est rattaché aux structures d'enseignement suivantes :

Vous pouvez retrouver ce cours dans la liste de tous les cours.

Bibliographie

Quittard-Pinon : Marchés des capitaux et théorie financière.
Merton : Continuous Time Finance
Briys et Viala : éléments de théorie financière.