Aller au menu Aller au contenu
Une voie, plusieurs choix
Informatique et Mathématiques appliquées
Une voie, plusieurs choix

> Formation > Cursus ingénieur

Théorie financière - 4MMTF4

A+Augmenter la taille du texteA-Réduire la taille du texteImprimer le documentEnvoyer cette page par mail cet article Facebook Twitter Linked In
  • Volumes horaires

    • CM : 33.0
    • TD : -
    • TP : -
    • Projet : -
    • Stage : -
    • DS : -
    Crédits ECTS : 3.0
  • Responsables : Ollivier TARAMASCO

Objectifs

L'objectif de ce cours est de présenter les fondamentaux en théorie financière : théorie de la décision en avenir incertain, fonctions d'utilité, …
Seront aussi présentées des notions fondamentales de la finance des marchés : modèles d’équilibre, arbitrage, efficience des marchés.

Contenu
Fonctions d'utilité. Prime de risque. Équivalent certain
L'approche moyenne-variance
Frontière efficiente
Modèle d'équilibre : C.A.P.M.
Actualisation en avenir incertain. Primes de risque.
Arbitrage et évaluation par arbitrage.

Contenu

Première partie :

  1. Les décisions d’investissement et de financement
    1. La logique de la décision d’investissement
    2. Evaluation de la rentabilité des investissements
    3. Evaluation du risque des investissements
    4. Comment financer un investissement ?
    5. L’arbitrage entre le financement par fonds propres et par dette
  2. L’évaluation d’entreprise
    1. Les approches actuarielles
    2. Les approches comparatives

Deuxième partie :

  1. Fonctions d'utilité.
    1. Prime de risque
  2. L'approche moyenne-variance
    1. Frontière efficiente
    2. Modèle d'équilibre : C.A.P.M.
    3. Actualisation en avenir incertain. Primes de risque.
  3. Arbitrage et évaluation par arbitrage.

Prérequis

Quelques concepts élémentaires de mathématiques, probabilités et statistiques.

Contrôles des connaissances

CONTRÔLE CONTINU :
Type d'évaluation (ex : TP, assiduité, participation) : NON

SESSION NORMALE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : examen 100%
Salle spécifique :
Durée : 3H
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) : cours
Documents interdits (ex : livres, tous documents) :
Matériel (ex : calculatrices):

  • matériel autorisé, préciser :
  • matériel interdit, préciser :
    Commentaires :

SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) :
Salle spécifique :
Durée :
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) :
Documents interdits (ex : livres, tous documents) :
Matériel (ex : calculatrices):

  • matériel autorisé, préciser :
  • matériel interdit, préciser :
    Commentaires :

N1=E1
N2=E2

Calendrier

Le cours est programmé dans ces filières :

  • Cursus ingénieur - Filière IF - Semestre 7
cf. l'emploi du temps 2020/2021

Informations complémentaires

Code de l'enseignement : 4MMTF4
Langue(s) d'enseignement : FR

Le cours est rattaché aux structures d'enseignement suivantes :

Vous pouvez retrouver ce cours dans la liste de tous les cours.

Bibliographie

Quittard-Pinon : Marchés des capitaux et théorie financière.
Merton : Continuous Time Finance
Briys et Viala : éléments de théorie financière.

A+Augmenter la taille du texteA-Réduire la taille du texteImprimer le documentEnvoyer cette page par mail cet article Facebook Twitter Linked In

mise à jour le 15 janvier 2017

Université Grenoble Alpes