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L'objectif de ce cours est de présenter les fondamentaux en théorie financière : théorie de la décision en avenir incertain, fonctions d'utilité, …
Seront aussi présentées des notions fondamentales de la finance des marchés : modèles d’équilibre, arbitrage, efficience des marchés.
Contenu
Fonctions d'utilité. Prime de risque. Équivalent certain
L'approche moyenne-variance
Frontière efficiente
Modèle d'équilibre : C.A.P.M.
Actualisation en avenir incertain. Primes de risque.
Arbitrage et évaluation par arbitrage.
Première partie :
Deuxième partie :
Quelques concepts élémentaires de mathématiques, probabilités et statistiques.
CONTRÔLE CONTINU :
Type d'évaluation (ex : TP, assiduité, participation) : NON
SESSION NORMALE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : examen 100%
Salle spécifique :
Durée : 3H
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) : cours
Documents interdits (ex : livres, tous documents) :
Matériel (ex : calculatrices):
SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) :
Salle spécifique :
Durée :
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) :
Documents interdits (ex : livres, tous documents) :
Matériel (ex : calculatrices):
N1=E1
N2=E2
Le cours est programmé dans ces filières :
Code de l'enseignement : 4MMTF4
Langue(s) d'enseignement :
Le cours est rattaché aux structures d'enseignement suivantes :
Vous pouvez retrouver ce cours dans la liste de tous les cours.
Quittard-Pinon : Marchés des capitaux et théorie financière.
Merton : Continuous Time Finance
Briys et Viala : éléments de théorie financière.
mise à jour le 15 janvier 2017