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Informatique et Mathématiques appliquées
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Marchés financiers - 4MMMF6

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  • Volumes horaires

    • CM : 33.0
    • TD : -
    • TP : -
    • Projet : -
    • Stage : -
    • DS : -
    Crédits ECTS : 3.0
  • Responsables : Philippe PROTIN

Objectifs

L’objectif principal de ce cours est de permettre aux étudiants de connaître le fonctionnement des marchés financiers : intervenants, organisation, différents types de produits.
Il met essentiellement l’accent sur les marchés dérivés tels que les contrats à terme, de gré à gré ou négociés sur des marchés organisés comme Euronext, ainsi que les contrats d’option ou les swaps.
A l’issue de ce cours, les étudiants doivent être capables d’utiliser les différents produits dérivés pour couvrir des positions, spéculer ou faire de l’arbitrage. Ils doivent également être capables de valoriser ces différents actifs.

Contenu

L’organisation des marchés financiers : l’exemple d’Euronext.
Les contrats à terme de gré à gré : forward-forward et Future Rate Agreement (FRA)
Les contrats à terme standardisés : Euribor 3 mois, Euro-Bund, CAC 40, etc.
Les contrats d’options : mécanismes généraux des options, stratégies statiques, stratégies dynamiques de gestion de portefeuille optionnel.
Les contrats de swap : fonctionnement, stratégies et valorisation de swaps de taux

Prérequis

Néant.

Contrôles des connaissances

CONTRÔLE CONTINU :
Type d'évaluation (ex : TP, assiduité, participation) : Aucun

SESSION NORMALE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : Écrit
Salle spécifique : Néant
Durée : 3 heures
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) : documents de cours
Documents interdits (ex : livres, tous documents) : tout autre document que celui précisé ci-dessus
Matériel (ex : calculatrices):

  • matériel autorisé, préciser : calculatrice
  • matériel interdit, préciser : ordinateur
    Commentaires : contrôle final : 100 %

SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : Écrit
Salle spécifique : Néant
Durée : 2 heures
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) : documents de cours
Documents interdits (ex : livres, tous documents) : tout autre document que celui précisé ci-dessus
Matériel (ex : calculatrices):

  • matériel autorisé, préciser : calculatrices
  • matériel interdit, préciser : ordinateurs
    Commentaires :

N1=E1
N2=E2

Calendrier

Le cours est programmé dans ces filières :

  • Cursus ingénieur - Filière IF - Semestre 8
cf. l'emploi du temps 2020/2021

Informations complémentaires

Code de l'enseignement : 4MMMF6
Langue(s) d'enseignement : FR

Le cours est rattaché aux structures d'enseignement suivantes :

Vous pouvez retrouver ce cours dans la liste de tous les cours.

Bibliographie

Hull J. - Options, futures, et autres actifs dérivés. – Pearson Ed., 8ème édition, 2011
L. Gitman & M. Joehnk – Fundamentals of investing – Pearson Ed, 9ème édition, 2005
Fabozzi F.J., E.H. Neave and G. Zhou - Financial Economics - Wiley, 2012

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mise à jour le 15 janvier 2017

Université Grenoble Alpes