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Une voie, plusieurs choix
Informatique et Mathématiques appliquées
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> Formation > Cursus ingénieur

Neural Networks for Pricing - WMMF9M40

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  • Number of hours

    • Lectures : 9.0
    • Tutorials : -
    • Laboratory works : 15.0
    • Projects : -
    • Internship : -
    • Written tests : -
    ECTS : 3.0
  • Officials : Mnacho ECHENIM

Goals

The goal of this class is to introduce notions about artificial neural networks, and study how they can be used to pricer vanilla options.

Content

Introduction to artifical neural networks
Training of neural networks, backpropagation
Optimizing gradient descent
Implementation of a Black-Scholes pricer

Prerequisites

None

Tests

An oral exam at the end of the class

N1=P
N2 = Oral

Calendar

The course exists in the following branches:

  • Curriculum - Financial Engineering - Semester 9
  • Curriculum - Financial Engineering - Semester 9
see the course schedule for 2020-2021

Additional Information

Course ID : WMMF9M40
Course language(s): FR

You can find this course among all other courses.

Bibliography

Ian Goodfellow and Yoshua Bengio and Aaron Courville: Deep Learning

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Date of update March 10, 2020

French
Grenoble INP - Ensimag
École nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées
681, rue de la passerelle - Domaine universitaire - BP 72
38402 SAINT MARTIN D'HERES
 
 
République Française         Groupe INP
    Université Grenoble Alpes