Réseaux de neurones pour le pricing - WMMF9M40

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Volumes horaires
- CM : 9.0
- TD : -
- TP : 15.0
- Projet : -
- Stage : -
- DS : -
Crédits ECTS : 3.0
Responsables : Mnacho ECHENIM

Objectifs

L'objet de ce cours est de présenter aux étudiants certains concepts des réseaux de neurones, et d'étudier leur mise en application en construisant un réseau de neurone permettant de pricer des options vanilles.

Contenu

Présentation des réseaux de neurones
Principe de l'apprentissage, rétropropagation du gradient
Optimisation de la descente de gradient
Mise en oeuvre: apprentissage d'un pricer Black-Scholes

Prérequis

Aucun prérequis n'est nécessaire pour ce projet.

Contrôles des connaissances

Soutenance

N1=P
N2 = Oral

Calendrier

Le cours est programmé dans ces filières :

Cursus ingénieur - Filière IF - Semestre 9
Cursus ingénieur - Filière IF - Semestre 9

cf. l'emploi du temps 2020/2021

Informations complémentaires

Code de l'enseignement : WMMF9M40
Langue(s) d'enseignement :

Vous pouvez retrouver ce cours dans la liste de tous les cours.

Bibliographie

Ian Goodfellow and Yoshua Bengio and Aaron Courville: Deep Learning

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mise à jour le 10 mars 2020

École nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées
681, rue de la passerelle - Domaine universitaire - BP 72
38402 SAINT MARTIN D'HERES

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