Volumes horaires
- CM 12.0
- Projet -
- TD -
- Stage -
- TP 6.0
- DS -
Crédits ECTS
Crédits ECTS 2.0
Objectif(s)
- Comprendre la théorie des options américaines et du principe de programmation dynamique
- Maitriser les méthodes numériques associées
Responsable(s)
Jerome LELONG
Contenu(s)
- Options américaines en temps discret
- Approche financière et raisonnement par arbitrage
- Equation de programmation dynamique
- Théorie de l'arrêt optimal et enveloppe de Snell
- Options américaines en temps continu
- Enveloppe de Snell en temps continu
- Méthodes de Monte-Carlo pour les options américaines : approche de Longstaff Schwartz et méthode de quantification
- Approche par EDP
- Approche duale
- Couverture des options américaines
Cours Processus Stochastiques et Applications en Finance
Cours Méthodes de Monte-Carlo en finance
Contrôle des connaissances
Evaluation : Projet (rendu du code et des résultats) (NC)
Rattrapage : Projet (rendu du code et des résultats) (NC)
SESSION NORMALE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : projet
SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : projet
Matériel autorisé, préciser : aucun
Matériel interdit, préciser : tous
N1 = P1
N2 = P2
P1 : projet
P2 : version corrigée de P1
Calendrier
Le cours est programmé dans ces filières :
- Cursus ingénieur - Filière IF - Semestre 9
Informations complémentaires
Code de l'enseignement : 5MMOATA
Langue(s) d'enseignement : 
Vous pouvez retrouver ce cours dans la liste de tous les cours.