Volumes horaires
- CM 9.0
- Projet -
- TD -
- Stage -
- TP -
- DS -
Crédits ECTS
Crédits ECTS 2.0
Objectif(s)
- Comprendre la théorie des options américaines et du principe de programmation dynamique
- Maitriser les méthodes numériques associées
Responsable(s)
Jerome LELONG
Contenu(s)
- Options américaines en temps discret
- Approche financière et raisonnement par arbitrage
- Equation de programmation dynamique
- Théorie de l'arrêt optimal et enveloppe de Snell
- Options américaines en temps continu
- Enveloppe de Snell en temps continu
- Méthodes de Monte-Carlo pour les options américaines : approche de Longstaff Schwartz et méthode de quantification
- Approche par EDP
- Approche duale
Cours Processus Stochastiques et Applications en Finance
Cours Méthodes de Monte-Carlo en finance
Contrôle des connaissances
SESSION NORMALE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : projet
Salle spécifique :
Durée :
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) :
Documents interdits (ex : livres, tous documents) :
Matériel (ex : calculatrices):
matériel autorisé, préciser :
matériel interdit, préciser :
Commentaires :
SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : projet
Salle spécifique :
Durée :
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) :
Documents interdits (ex : livres, tous documents) :
Matériel (ex : calculatrices):
matériel autorisé, préciser : aucun
matériel interdit, préciser : tous
Commentaires :
N1 = P1
N2 = P2
P1 : projet
P2 : version corrigée de P1
Calendrier
Le cours est programmé dans ces filières :
- Cursus ingénieur - Filière IF - Semestre 9
Informations complémentaires
Code de l'enseignement : 5MMOATA
Langue(s) d'enseignement : 
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