Volumes horaires
- CM 24.0
- Projet -
- TD -
- Stage -
- TP -
- DS -
Crédits ECTS
Crédits ECTS 2.0
Objectif(s)
L'objectif de ce cours est de présenter les outils et les techniques d'évaluation des actifs financiers et de couverture des risques de marchés. On se contentera dans ce cours de présenter les règles de calcul et on se concentrera sur les raisonnements économiques et financiers.
Responsable(s)
Ollivier TARAMASCO
Contenu(s)
Modèle binomial - Probabilité risque neutre - Créances d'Arrow-Debreu
Formule d'Ito
Formule de Black-Scholes - Couverture
Changement de numéraire - Options d'échange - Option Quanto
Options Barrières
Cours de finance et de mathématiques appliquées de 2A.
Contrôle des connaissances
Evaluation : Examen Ecrit (2h00)
Rattrapage : Examen écrit + examen oral
CONTRÔLE CONTINU :
Type d'évaluation (ex : TP, assiduité, participation) : NON
SESSION NORMALE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : Examen écrit 100%
Salle spécifique : NON
Durée : 2H
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) : Notes de cours
Documents interdits (ex : livres, tous documents) : tous les documents autres que les notes de cours.
Matériel (ex : calculatrices):
- matériel autorisé, préciser : calculatrice
- matériel interdit, préciser : tout le reste
Commentaires :
SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : oral si nombre d'élèves < 6, écrit sinon
Salle spécifique : NON
Durée : oral : 1/2H + 1/2H Préparation, écrit : 2H.
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) : Notes de cours
Documents interdits (ex : livres, tous documents) : tous autres que les notes de cours
Matériel (ex : calculatrices):
- matériel autorisé, préciser : calculatrice
- matériel interdit, préciser :tout le reste
Commentaires :
N1=EXAM1
N2=EXAM2
EXAM1
EXAM2
Calendrier
Le cours est programmé dans ces filières :
- Cursus ingénieur - Filière IF - Semestre 9
Informations complémentaires
Code de l'enseignement : WMMF9M13
Langue(s) d'enseignement : 
Le cours est rattaché aux structures d'enseignement suivantes :
- Equipe Finance
Vous pouvez retrouver ce cours dans la liste de tous les cours.
Bibliographie
Hull, J. "Options, futures et autres dérivés"n Pearson Ed.