Principes de la finance en temps continu - WMMF9M13

Volumes horaires
- CM 24.0
- Projet -
- TD -
- Stage -
- TP -
- DS -
Crédits ECTS
Crédits ECTS 2.0

Objectif(s)

L'objectif de ce cours est de présenter les outils et les techniques d'évaluation des actifs financiers et de couverture des risques de marchés. On se contentera dans ce cours de présenter les règles de calcul et on se concentrera sur les raisonnements économiques et financiers.

Responsable(s)

Ollivier TARAMASCO

Contenu(s)

Modèle binomial - Probabilité risque neutre - Créances d'Arrow-Debreu
Formule d'Ito
Formule de Black-Scholes - Couverture
Changement de numéraire - Options d'échange - Option Quanto
Options Barrières

Prérequis

Cours de finance et de mathématiques appliquées de 2A.

Contrôle des connaissances

CONTRÔLE CONTINU :
Type d'évaluation (ex : TP, assiduité, participation) : NON

SESSION NORMALE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : Examen écrit 100%
Salle spécifique : NON
Durée : 2H
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) : Notes de cours
Documents interdits (ex : livres, tous documents) : tous les documents autres que les notes de cours.
Matériel (ex : calculatrices):

matériel autorisé, préciser : calculatrice
matériel interdit, préciser : tout le reste
Commentaires :

SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : oral
Salle spécifique : NON
Durée : 1/2H
Documents autorisés (ex : aucun, résumé feuille A4 manuscrite, dictionnaires, tous documents) : aucun
Documents interdits (ex : livres, tous documents) : tous
Matériel (ex : calculatrices):

matériel autorisé, préciser : calculatrice
matériel interdit, préciser :tout le reste
Commentaires :

N1=EXAM1
N2=EXAM2
EXAM1 : examen écrit de 2h
EXAM2 : examen oral 1/2h

Calendrier

Le cours est programmé dans ces filières :