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Une voie, plusieurs choix
Informatique et Mathématiques appliquées
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> Formation > Cursus ingénieur

Principles of continuous time finance - WMMF9M13

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  • Number of hours

    • Lectures : 24.0
    • Tutorials : -
    • Laboratory works : -
    • Projects : -
    • Internship : -
    • Written tests : -
    ECTS : 2.0
  • Officials : Ollivier TARAMASCO

Goals

The objetive of this course is to present the tools and technics used to price financial instruments. In this course we focus on economic and financial reasoning.

Content

Binomial model - risk neutral probability - Arrox-Debreu's prices
Ito Formula
Balck-Scholes Formula - Hedging Portfolio
Cahnge of numeraire - Exchange options - Quanto Options
Barrier Options

Prerequisites

Finance and applied mathematics courses of Ensimag 2nd Year program.

Tests

Exam: 100%

N1=EXAM1
N2=EXAM2

Calendar

The course exists in the following branches:

  • Curriculum - Financial Engineering - Semester 9
see the course schedule for 2020-2021

Additional Information

Course ID : WMMF9M13
Course language(s): FR

The course is attached to the following structures:

You can find this course among all other courses.

Bibliography

Hull, J. "Options, futures et autres dérivés"n Pearson Ed.

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Date of update March 10, 2020

French
Grenoble INP - Ensimag
École nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées
681, rue de la passerelle - Domaine universitaire - BP 72
38402 SAINT MARTIN D'HERES
 
 
République Française         Groupe INP
    Université Grenoble Alpes