Number of hours
- Lectures 12.0
- Projects -
- Tutorials -
- Internship -
- Laboratory works 6.0
- Written tests -
ECTS
ECTS 2.0
Goal(s)
This course aims to understand the stochastic dependency, the tool of copulas as well as their properties and their associated inference methods. Students will apply these concepts with exercices and practical works.
Responsible(s)
Christophe DUTANG
Content(s)
1 Introduction
2 Concepts associated with random vectors
3 Copulas
4 Usual families
5 Measure dependancy
6 Statistical inference
Probability : random variable, distribution function; Statistics : inference methods
Test
CONTRÔLE CONTINU :
Type d'évaluation : moyenne des rapports de TP à rendre (P)
SESSION NORMALE :
Type d'examen : un examen classique sur papier de 2 h (E1)
Salle spécifique : salle de TD usuelle
Durée : 2h
Documents autorisés : aucun
Documents interdits : tout document
Matériel :
- matériel autorisé, préciser : aucun
- matériel interdit, préciser : ordinateur personnel, calculatrice, ...
Commentaires :
SESSION DE RATTRAPAGE :
Type d'examen (écrit, oral, examen sur machine) : un examen écrit de 2h00 (E2)
Salle spécifique : sur table
Durée : 2h00
Documents autorisés : aucun
Documents interdits : tout document
Matériel :
- matériel autorisé, préciser : aucun
- matériel interdit, préciser :
N1 = 1/2xE1 + 1/2xP
N2 = E2
où E1 est la note d'examen (session 1), P la moyenne des notes de TP, E2 la note d'examen (session 2)
Calendar
The course exists in the following branches:
- Curriculum - Financial Engineering - Semester 9
Additional Information
Course ID : WMMFMA29
Course language(s): 
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Bibliography
R. Nelsen (2006), An Introduction to Copulas, Springer